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天风证券-量化择时周报-200531
  量化周观点·指数短期调整结束了吗?   上周周报指出:“从市场位置以及微观结构来看,首先,调整以后市场进入震荡中枢;其次,从微观层面,我们跟踪的突破市场平均成本线的股票个数,目...[详细]
2020-05-31 分享者:jxcdxss 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
中泰证券-金工定向增发跟踪周报-200531
  定向增发一般折价发行,锁定期为1年或者3年,且仅面向少数定向投资者,适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析...[详细]
2020-05-31 分享者:赵丹26 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:18 页
中泰金工-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-200531
  上周表现   上周(2020.05.25~2020.05.29),中证800等权指数涨跌幅为1.53%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为2.53%,策略超额收益率为1....[详细]
2020-05-31 分享者:kekong14 作者:唐军,陈俊伟,李倩云 评级: 页数:7 页
光大证券-金工定增周报:本周获证监会批准发行项目数量显著提升-200531
  本篇报告从定增项目(资产端)、定增参与者(资金端)两个角度跟踪定增市场的最新进展。资产端主要关注非公开发行类定增项目,从新增预案、证监会批准项目、完成发行、限售股解禁四个角度,...[详细]
2020-05-31 分享者:weikwok 作者:刘均伟,古翔 评级: 页数:15 页
安信证券-风险再平衡:行业ETF组合周报-200531
  2017年3月起,我们开始在《安信金工FOF和大类资产配置》系列报告中,探讨了包括量化和基本面资产配置方法、指数基金和Smart Beta投资策略、组合构建和优化中的一系列问题...[详细]
2020-05-31 分享者:小抽抽 作者:吕思江 评级: 页数:8 页
安信证券-FOF和资产配置周报:市场维持震荡,周期板块有望提供相对收益-200531
  随着全球主要国家疫情逐渐进入稳定期,复工复产推进,预计未来经济同步指标有望逐渐转好。中国PMI数据在二月见底之后三个月均保持在50以上,对于复工复产相关的上游材料、大金融板块或...[详细]
2020-05-31 分享者:fa6369 作者:吕思江 评级: 页数:15 页
天风证券-净利润断层上周超额基准4.01%-200531
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2020-05-31 分享者:joanne_nz 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
开源证券-金融工程定期报告:金工市场情绪周报-200530
  市场普涨,各主要指数周收益率为正   本周市场迎来反弹,各主要指数均录得周度正收益。所选指数中,表现最好的创业板指数本周累计上涨1.96%,中小板指数周涨幅最小,累计上涨0.8...[详细]
2020-05-31 分享者:股坛真人 作者:魏建榕 评级: 页数:10 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-200531
  指数增强组合表现   沪深300增强组合本周超额收益0.65%,本年超额收益5.75%;   中证500增强组合本周超额收益0.61%,本年超额收益6.20%;   中证100...[详细]
2020-05-31 分享者:lmy02150 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
光大证券-光大金工量化周报:动量增强行业轮动本周跑赢4.99个百分点-200531
  多因子模型:300增强组合今年以来跑赢基准5.12个百分点   因子表现:分析师情绪因子表现较好,质量因子表现较好,估值因子持续回撤。   组合表现:光大Alpha沪深300指...[详细]
2020-05-31 分享者:mcub 作者:刘均伟,周萧潇,古翔 评级: 页数:34 页
中泰证券-情绪择时周报:情绪小幅波动,短期延续震荡-200531
  投资要点   情绪综合得分   过去一周欧美日韩市场主要股指延续反弹,A股市场情绪得分从50分略升至51分。公募基金仓位连续两周上升,产业资本减持增加,股指期货贴水率增加,市场...[详细]
2020-05-31 分享者:winwin111 作者:唐军 评级: 页数:11 页
华泰证券-林晓明团队每周观点: 金融板块资金流入,风格或将切换-200531
  近期进攻资产持续上涨,消费板块占优,金融和周期股涨幅提高   近期国内进攻资产表现整体优于防守资产,市场继续保持企稳状态:主要股票指数本季度以来一直保持上涨;南华金属和工业品指...[详细]
2020-05-31 分享者:zwm821024 作者:林晓明,李聪 评级: 页数:14 页
华泰证券-人工智能选股周报: 上周全部模型跑赢基准-200531
  上周全部模型跑赢基准   上周全部模型跑赢基准。今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好,换手率限制为60%的情况下,该模型上周超额收益为1.62%,最近一个月超...[详细]
2020-05-31 分享者:kd2013 作者:林晓明,陈烨,李子钰 评级: 页数:10 页
华泰证券-因子跟踪周报: 5月盈利因子表现较好-200531
  5月盈利因子表现较好,估值、反转、技术因子回撤   5月盈利因子整体表现较好,在各个股票池Rank IC均接近10%,成长和财务质量因子在各个股票池均取得正收益。波动率和换手率...[详细]
2020-05-31 分享者:obby5188 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:16 页
光大证券-量化择时周报:情绪仍显低迷,不改谨慎观点-200530
  A股择时观点:情绪仍显低迷,不改谨慎观点。   本周市场宽基指数整体小幅反弹,其中创业板指波动较大,周度上涨1.96%;上证综指、上证50则分别上涨1.37%、1.11%。站在...[详细]
2020-05-30 分享者:Mshiiam 作者:刘均伟,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:7 页
民生证券-金融工程量化周报:市场表现先抑后扬,Alpha环境逐步改善-200601
  本周市场表现:指数小幅上涨,市值风格无明显差异   本周各宽基指数小幅上涨,上证综指上涨1.37%,上证50上涨1.11%,沪深300上涨1.12%,中证500上涨1.47%,...[详细]
2020-05-30 分享者:qianqianyian 作者:祁嫣然 评级: 页数:14 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值仍较谨慎-200529
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(5月29日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-05-29 分享者:xianfeng8848 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-200529
  全市场估值及基金重仓股配置比例   从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前上证50指PE估值较低;从基金重仓...[详细]
2020-05-29 分享者:heda_kjl 作者:吴先兴 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-200529
  情绪面   今日A股3649只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停59只,自然跌停5只,分别占比1.62%和0.14%。涨停封板率为61.39%,连板率为26.8...[详细]
2020-05-29 分享者:8852 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东吴证券-“波动率选股因子”系列研究(一):寻找特质波动率中的纯真信息,剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子-200528
  研究结论   前言:东吴金工推出“波动率选股因子”系列研究,尝试在目前已被广泛使用的传统波动率因子的基础上,进行一系列新的探索。作为系列研究第一篇,本报告受到“波动率聚集现象”...[详细]
2020-05-29 分享者:123456陈 作者:高子剑 评级: 页数:15 页
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