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安信证券-FOF和资产配置周报:短期市场情绪上升较快,资产配置组合新高-191231
  上周李克强总理在成都考察期间释放降准积极信号,新一轮降准有望元旦后落地;美国劳工部公布的失业率回落至3.5%,劳动力市场保持强劲,美股三大股指再创新高。   上周风险再平衡和结...[详细]
2019-12-31 分享者:黑色天使 作者:吕思江 评级: 页数:11 页
东北证券-乘风破浪:红利增强型产品设计-191231
  报告摘要:   本文是红利投资研究系列的第二篇,我们尝试着对红利指数设计指数增强方案。我们分析了红利指数增强和宽基指数增强有什么区别,以及该如何增强,最后构建了两个可行的中证红...[详细]
2019-12-31 分享者:wyztz008 作者:肖承志 评级: 页数:26 页
渤海证券-多因子模型研究系列之十一:多因子模型的行业分类方法-191230
  核心观点:   在构建多因子模型中,我们常常思考一个问题,不同行业的特性千差万别,我们构造的多因子模型究竟是否适合每一个行业?还是说在有些行业中模型失效,但被统计结果所掩盖了?...[详细]
2019-12-31 分享者:sqhsyf 作者:宋旸 评级: 页数:29 页
渤海证券-权益事件监测周报:52家公司有限售股解禁,242家公司发布高管减持-191231
  核心观点:   楚天科技(300358)等5家公司更新增发预案进度。   圣农发展(002299)发布分红预案。   无公司发布业绩预告。   8家公司发布机构股东增持。   ...[详细]
2019-12-31 分享者:心淡如水 作者:郝倞 评级: 页数:25 页
国信证券-单向波动差值择时日报:中证500维持看多,创业板维持看多-191231
  最新择时信号   根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至12月27日),中证500、创业板指数维持看多、深证成、中小板指指空转多,上证50、沪深3...[详细]
2019-12-31 分享者:hi111111 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
天风证券-市场情绪一览-191230
  情绪面   今日A股3440只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停19只,自然跌停5只,分别占比0.55%和0.15%。涨停封板率为61.29%,连板率为19.0...[详细]
2019-12-31 分享者:冰释蓝 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
安信证券-中高频交易策略再出发:机器学习T0-191230
  ■中高频机器学习再出发:区别于传统的主观规则交易,机器学习模型可以挖掘出更多的非线性模式。我们设计的集合分类回归策略采用XGBoost机器学习模型,并使用集合学习对机器学习模型...[详细]
2019-12-31 分享者:leafrain 作者:周袤 评级: 页数:23 页
东方证券-金融工程:量化对冲产品重获批文,首批MOM产品开始上报-191229
  研究结论   基金发行动态:上周,国内新成立基金一共54只,其中股票型基金10只,混合型基金14只,债券型基金30只,债券型基金在该周期内成立数目最多,平安乐顺39个月定开债A...[详细]
2019-12-31 分享者:qiuqiu2046 作者:朱剑涛,邱蕊 评级: 页数:13 页
华泰证券-人工智能选股周报:2019年中证500增强超额14.61%-191229
  2019年以来XGBoost中证500增强超额14.61%   自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化...[详细]
2019-12-31 分享者:pqw1010 作者:林晓明,陈烨,李子钰 评级: 页数:17 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:上周盈利、财务质量因子表现较好-191229
  上周盈利、财务质量因子表现较好,beta、技术因子回撤   上周盈利、财务质量因子在各类股票池表现较好。beta、技术因子表现不佳,在各类股票池出现回撤。估值、波动率因子在沪深...[详细]
2019-12-31 分享者:danyuanhaibopi 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:15 页
财通证券-金工点评:期权初上市,关注跨品种波动率套利-191224
  投资要点:   沪深300期权流动性良好   上市首日期权交易额突破8亿元。其中华泰柏瑞300ETF期权成交额最大,达4.25亿,沪深300股指期权次之,交易额达2.98亿。 ...[详细]
2019-12-31 分享者:wangex 作者:陶勤英 评级: 页数:8 页
天风证券-FOF组合推荐周报:多个FOF组合2019年累计收益在50%以上-191230
  日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
2019-12-31 分享者:zhao8458 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
西部证券-大类资产周报:ETF份额大幅减少,商品资产出现回暖-191230
  核心结论   大类资产表现   上周(2019-12-20至2019-12-27)风险资产普遍回暖,大盘、中盘上周持续出现反弹,小盘微跌,海外方面港股小幅上涨,标普500、欧洲...[详细]
2019-12-30 分享者:我心依旧 作者:王红兵 评级: 页数:21 页
天风证券-量化择时周报-191229
  量化周观点,市场格局即将明朗   上周我们周报提到:“市场继续处于震荡格局。格局的改变仍需要时间来进行确认,若月底上证仍能维持在3000点之上或将迎来格局的改变,在此之前仍需等...[详细]
2019-12-30 分享者:gloriapang 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:基钦周期上行信号逐渐显现-191229
  基钦周期已经探底回升,未来一年将持续上行,2020年十大预测(上篇)   2020年十大预测(上篇):1、随着基钦周期持续上行,无论是宏观景气度,还是微观企业盈利,自明年一季度...[详细]
2019-12-30 分享者:cwh6688 作者:林晓明,李聪,刘志成 评级: 页数:10 页
中泰证券-情绪择时周报:市场情绪略降,短期震荡调整-191229
  情绪综合得分   市场情绪综合得分从65分下降至52分。其中北上资金延续大幅净流入,公募仓位有所下降,产业资本减持现象仍然显著,衍生品和价量指标显示出市场做多热情略有减弱。整体...[详细]
2019-12-30 分享者:skybirdbo 作者:唐军 评级: 页数:11 页
太平洋证券-“待时”系列六:稳固关键区间仍是主线,继续关注低估值因子-191229
  报告摘要   市场监控:有色金属和建材热度逆市回升,TMT行业热度大幅回落。市场估值:整体处在历史较低水平,超大盘和中盘估值分位更低;行业估值:周期、地产及部分消费处历史底部,...[详细]
2019-12-30 分享者:danlao 作者:徐玉宁 评级: 页数:13 页
华创证券-金融工程周报:长线择时翻多,不轻易离场,后市或继续上涨-191229
  本周回顾   本周我们认为后市或继续上涨,但需量能与加速度持续跟进,最终上证指数本周上涨0.003%。领涨中信一级行业为:有色金属、建材、汽车、基础化工、综合。   下周观点 ...[详细]
2019-12-30 分享者:qinian 作者:王小川 评级: 页数:16 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-191229
  上周表现   上周(2019.12.23~2019.12.27),中证800等权指数涨跌幅为0.03%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为2.06%,策略超额收益率为2....[详细]
2019-12-30 分享者:nbalive911 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:7 页
光大证券-光大金工量化周报:动量增强行业轮动本周跑赢 2.45 个百分点-191229
  多因子模型:本周Alpha2.0组合跑赢基准0.27个百分点   因子表现:质量因子、股息率因子表现较好。   组合表现:光大Alpha2.0(因子择时全A150)组合本周上涨...[详细]
2019-12-30 分享者:evan_sun 作者:刘均伟,周萧潇,古翔 评级: 页数:34 页
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