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华泰证券-华泰行业轮动系列报告之九:景气度指标在行业配置中的应用-190912
  本研究构建了基于景气度指标的行业轮动策略,能够获取稳定超额收益   本研究通过行业截面比较的方法开展对行业景气度指标的研究,主要内容包括:1、将业绩预告、业绩快报、正式财报和一...[详细]
2019-09-12 分享者:zxwt 作者:林晓明,李聪,刘志成 评级: 页数:31 页
东海证券-金融工程日报-190911
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(0.50%)上涨,创业板指数(-1.26%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.6...[详细]
2019-09-12 分享者:gxqiu 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
渤海证券-多因子模型研究系列之十:融合BL模型的上证50指数增强模型-190911
  核心观点:   在之前的一系列报告中,我们使用多因子模型,构造了关于沪深300和中证500的指数增强模型,本篇报告中,我们尝试构造关于上证50的指数增强模型。   上证50指数...[详细]
2019-09-12 分享者:stanleyx 作者:宋旸 评级: 页数:21 页
安信证券-FOF和资产配置周报:首批商品期货类ETF获批,白酒板块延续强势-190903
  8月27日,全市场首批商品期货类ETF获批,大成、建信、华夏三家基金公司拔得头筹,获批产品分别为能源化工ETF、有色金属ETF和饲料豆粕期货ETF。我国当前的商品ETF市场中,...[详细]
2019-09-12 分享者:justinlao 作者:吕思江 评级: 页数:10 页
国盛证券-量化专题报告:资产配置vs风险配置,打造一个系统化的宏观风险配置框架-190911
  构建宏观风险配置框架须解决三个核心问题,这也是本文的主要脉络:   宏观因素众多,如何选择兼具金融逻辑和高解释度的核心宏观风险因子?宏观因子的低频性和滞后性饱受诟病,是否能够构...[详细]
2019-09-12 分享者:WXN121 作者:林志朋,刘富兵 评级: 页数:31 页
光大证券-RSRS择时模型日报:沪深300发出开仓信号-190911
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多沪深300、中证500、创业板指,对上证综指、上证50观点较谨慎。今日(9月11日)收盘后,沪深300指数RSRS择时模型指标上穿...[详细]
2019-09-12 分享者:向着风走 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-海外文献推荐:第103期-190911
  全球化风险溢价   我们研究全球化如何反映在资产价格中。我们使用运费来衡量美国公司对全球化的影响。低运费成本行业的公司风险溢价为7.8%,这表明他们的现金流与美国投资者的边际效...[详细]
2019-09-12 分享者:cls999 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
天风证券-市场情绪一览-190911
  情绪面   今日A股3539只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停34只,自然跌停2只,分别占比0.96%和0.06%。涨停封板率为66.67%,连板率为15.6...[详细]
2019-09-12 分享者:liyang338 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东吴证券-【持仓量的全球价格发现】系列报告:金融期货多方占主-190909
  观点   本篇报告是“持仓量的全球价格发现”系列的第3篇。本报告以持仓量作为价格发现的指标,基于“持仓量增长,价格有趋势;持仓量增长结束,价格趋势结束”的基本原理,并结合“高位...[详细]
2019-09-11 分享者:hikerman 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
东吴证券-资产管理扬帆起航系列报告:主动基金的中国优势-190910
  全文要点:本篇报告从投资年度、持有期限、行情走势、国际市场、持仓风格等角度,定量分析了A股市场主动基金近10年的表现,并与市场指数进行比对,寻找主动投资能否战胜市场的规律。  ...[详细]
2019-09-11 分享者:林公子 作者:高子剑 评级: 页数:22 页
天风证券-市场情绪一览-190910
  情绪面   今日A股3539只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停51只,自然跌停0只,分别占比1.44%和0.00%。涨停封板率为62.96%,连板率为17.0...[详细]
2019-09-11 分享者:rothenburg 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标显著回暖-190910
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(9月10日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2019-09-11 分享者:daimio 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年提高模型调仓频率较有优势-190908
  以XGBoost为例,今年提高模型调仓频率较有优势   自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型(半月频调仓)进行深度跟踪。今年以来模型获得绝对收益...[详细]
2019-09-10 分享者:yhb8669 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:17 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:上周小市值、反转因子表现良好-190908
  上周小市值、反转因子表现良好,beta因子回撤   上周小市值、反转因子在各类股票池表现良好,其中小市值因子在沪深300成份股票池的Rank IC值超过15%,反转因子在沪深3...[详细]
2019-09-10 分享者:starryljm 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:15 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看多,沪深300维持看多-190909
  最新择时信号  根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至9月6日)上证50于9月4日转空,沪深300、中证500、创业板等指数本周继续维持看多。  ...[详细]
2019-09-10 分享者:yanglei12345 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
财通证券-“星火”多因子专题(七):借因子组合之力,优化Alpha因子合成-190910
  投资要点:   因子组合的概念及构建方式   简单因子组合:是一种跟踪目标因子收益最直接的方式,其主要思路是做多在目标因子上存在正暴露的股票,做空在目标因子上存在负暴露的股票,...[详细]
2019-09-10 分享者:faye。han 作者:陶勤英 评级: 页数:13 页
浙商证券-人工智能/指数增强:标普500指数增强-190910
  ◆内容简介  为探究研报《“指数增强”新思维——人工智能+传统金融》中AI算法的普适性,本文提供2014年及2019年以来标普500为目标时该策略下的组合回测效果展示。模型理论...[详细]
2019-09-10 分享者:orange0821 作者:包赞 评级: 页数:6 页
渤海证券-权益事件监测周报:189家公司发布高管减持,70家公司发布机构股东减持-190910
  核心观点:  四通股份(603838)等6家公司更新增发预案进度。  浙江东方(600120)发布分红预案,每10股转增4.00股。  无公司发布业绩预告。  16家公司发布机...[详细]
2019-09-10 分享者:renfq53 作者:郝倞 评级: 页数:21 页
东海证券-金融工程日报-190910
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.42%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中证500(5.09%)涨幅最大;最近22个交易...[详细]
2019-09-10 分享者:蓝调小雨 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频指标较乐观-190909
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(9月9日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]
2019-09-10 分享者:yzb111 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
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